買原油不但不要錢，而且賣家每桶倒貼37.63美元，這樣事情真會發(fā)么？這樣事絕對不會發(fā)生在石油公司，但確實發(fā)生在了中行原油寶的投資人身上！

今早中行原油寶投資人一起床，就收到了中行如下一則公告，同時賬戶巨額資金被中行劃走，賬戶資金不足的，中行還要求客戶追加資金：

這公告意味著，如果一個客戶以30美元一桶的價格買入了05合約，那強制平倉后每桶虧損高達67.63美元！加上銀行收取的利差，大約每桶虧損68美元。不但血本無歸，還要另外倒貼銀行每桶38美元。一些虧損數(shù)百萬、數(shù)千萬的客戶痛不欲生。

我必須要說，這種情況是絕對不應當發(fā)生的！中行原油寶交易存在重大交易規(guī)則漏洞，本不應當讓投資人蒙受如此巨大損失。

中國各大銀行平臺，都開設了所謂現(xiàn)貨原油交易，實際上是緊跟國際期貨價格的虛擬合約交易，并不進行實際的實物交割。

為了防范期貨合約最后一個交易日發(fā)生的非理性波動風險，中國各大銀行平臺的現(xiàn)貨原油交易，最后交易日期都設置在國際期貨合約到期前一周或10天左右，作為銀行平臺現(xiàn)貨原油交易的最后交易日期。

比如，國際原油期貨05合約最后一個交易日是北京時間4月21日，中國各家銀行的現(xiàn)貨原油交易最后交易日設定在4月14日，這是合約中寫得清清楚楚的。

既然是最后一個交易日，那到期沒有平倉的客戶，銀行就應當在這天（4月14日）進行強制平倉，或經客戶授權后給予“轉期”。這是將原油現(xiàn)貨交易截止交易日期提前一周到10天左右的惟一理由。

法律上對于“最后一個交易日”的定義也是清清楚楚的。

如果中行原油寶交易在4月14日將客戶倉單強制平倉，就不會發(fā)生這樣悲慘的事。正因為如此，我暫時還沒聽說其他銀行發(fā)生這樣的事。

現(xiàn)在我不清楚到底是中行設置的最后一個交易日跟其他銀行一樣，只是沒有及時強制平倉或“轉期”，還是中行原油寶直接跟國際原油最后交易日同步。無論是前者還是后者，中行風險控制系統(tǒng)都出了絕不應當發(fā)生的重大漏洞。

作為一個自媒體人，面對中行這樣一家如雷貫耳的金融機構，我只能如此小心翼翼地進行評論。期待中行給投資人一個合情合理的說法，并立即修改規(guī)則漏洞，避免類似悲慘重演。